Сравнение DIA.AS с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и NASDAQ Composite (^IXIC).
DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA.AS или ^IXIC.
Основные характеристики
| DIA.AS | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.96% | 20.00% |
| Дох-ть за 1 год | 17.34% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 7.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.33% | 17.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 14.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 17.96% |
| Макс. просадка | -60.72% | -77.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.40% |
Корреляция
Корреляция между DIA.AS и ^IXIC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и ^IXIC
С начала года, DIA.AS показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 11.18% против 14.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA.AS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и ^IXIC
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и ^IXIC
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 2.89%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.